Сравнение FNGG с QQUP
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both Leveraged Equities funds - FNGG tracks the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged) while QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNGG charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью 14.60%.
FNGG
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 58.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGG и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 23.30% | 17.17% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
Correlation
The correlation between FNGG and QQUP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. QQUP — Ранг доходности на риск
FNGG
QQUP
Сравнение FNGG c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.77 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и QQUP
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -37.67% | -53.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -6.33% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.00% | -9.18% | -46.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и QQUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 38.44% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 38.44% | +29.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.64% | 38.44% | +29.20% |
Сравнение комиссий FNGG и QQUP
FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и QQUP
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности QQUP в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.61% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FNGG and QQUP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQUP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.
FNGG has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.42% for QQUP.
FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 0.95% for QQUP.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор