PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с QQUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGG с QQUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP).

FNGG и QQUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. QQUP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Mega Index (200%). Фонд был запущен 10 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и QQUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGG и QQUP

2026 (YTD)2025
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		-23.23%17.17%
QQUP
ProShares Ultra Top QQQ		-21.45%44.45%

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у QQUP с доходностью -21.45%.

FNGG

1 день
3.06%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-28.21%
1 год
27.59%
3 года*
52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQUP

1 день
2.59%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-21.45%
6 месяцев
-20.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

ProShares Ultra Top QQQ

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с SOXLFNGG с TECL
Часто сравнивают с QQUP:
QQUP с QLDQQUP с TQQQQQUP с QQQUQQUP с QQQQQUP с GDEQQUP с MAGSQQUP с MAGX

Сравнение комиссий FNGG и QQUP

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQUP в 0.95%.

FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
QQUP
ProShares Ultra Top QQQ

Доходность на риск

FNGG vs. QQUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQUP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c QQUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGQQUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. QQUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGQQUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.44

-0.54

Корреляция

Корреляция между FNGG и QQUP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и QQUP

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности QQUP в 0.61%

TTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.44%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
QQUP
ProShares Ultra Top QQQ		0.61%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGG и QQUP

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и QQUP.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGGQQUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-37.67%

-53.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-30.55%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.35%

-9.16%

-48.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и QQUP

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGGQQUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

38.72%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.39%

38.72%

+29.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.39%

38.72%

+29.67%