PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGG returned 62.01%/yr vs 14.94%/yr for HDV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FNGG charges 0.98%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 12.69%.

FNGG

1 день
-2.33%
1 месяц
23.02%
С начала года
28.89%
6 месяцев
17.02%
1 год
55.32%
3 года*
62.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGG и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		28.89%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%8.29%

Correlation

The correlation between FNGG and HDV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.17

The correlation between FNGG and HDV shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGG и HDV

Секторы
FNGG
HDV

Технологии

10.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.8%
6.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

FNGG
10.6%
HDV
8.2%

Коммуникационные услуги

FNGG
4.6%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

FNGG
1.8%
HDV
6.1%

Сырьевые материалы

FNGG

-

HDV
1.2%

Потребительский защитный сектор

FNGG

-

HDV
24.1%

Энергетика

FNGG

-

HDV
22.3%

Финансовые услуги

FNGG

-

HDV
11.1%

Здравоохранение

FNGG

-

HDV
16.5%

Промышленность

FNGG

-

HDV
1.4%

Недвижимость

FNGG

-

HDV

-

Коммунальные услуги

FNGG

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

FNGG vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.10

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.11

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.95

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

11.02

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.10

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.72

-0.65

Просадки

Сравнение просадок FNGG и HDV

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-37.04%

-54.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-5.18%

-37.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

-10.49%

-36.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.54%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.04%

-3.09%

-52.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

1.85%

+14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и HDV

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

3.19%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

7.56%

+22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.61%

9.73%

+29.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.64%

12.82%

+54.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.64%

15.73%

+51.91%

Сравнение комиссий FNGG и HDV

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и HDV

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.20%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FNGG and HDV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (11.39%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, FNGG leads with 62.01% vs 14.94% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 62.01% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 2.91% for HDV.

FNGG is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор