PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGG с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

FNGG и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGG и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGG и ARMG

2026 (YTD)2025
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		-23.23%33.04%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

FNGG

1 день
3.06%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-28.21%
1 год
27.59%
3 года*
52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с SOXLFNGG с TECL
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с NBIG

Сравнение комиссий FNGG и ARMG

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

FNGG vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.29

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.51

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

0.92

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между FNGG и ARMG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и ARMG

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности ARMG в 2.72%

TTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.44%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGG и ARMG

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGGARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-80.28%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-68.13%

+25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-57.60%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.35%

-56.38%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

37.78%

-22.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и ARMG

Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 16.13%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGGARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

45.35%

-29.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.53%

76.96%

-46.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

117.71%

-63.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.39%

123.23%

-54.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.39%

123.23%

-54.84%