Сравнение FNGD с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
FNGD и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGD и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGD и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -20.73% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGD и XTJL
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
FNGD vs. XTJL — Ранг доходности на риск
FNGD
XTJL
Сравнение FNGD c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.88 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.41 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.18 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.45 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.88 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.57 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между FNGD и XTJL составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и XTJL
Ни FNGD, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGD и XTJL
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGD | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -23.24% | -76.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.53% | -13.81% | -68.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.12% | -97.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -4.18% | -82.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.98% | 2.19% | +69.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и XTJL
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGD | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 4.50% | +20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 6.30% | +39.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 18.18% | +60.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 15.46% | +73.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 15.46% | +76.04% |