PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -69.29%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-20.73%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between FNGD and XTJL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.78

The correlation between FNGD and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и XTJL

Секторы
FNGD
XTJL

Технологии

59.9%
36.2%

Коммуникационные услуги

28.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.1%

Финансовые услуги

10.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FNGD
59.9%
XTJL
36.2%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
XTJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
XTJL
10.1%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
XTJL
11.9%

Сырьевые материалы

FNGD

-

XTJL
1.8%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

XTJL
4.9%

Энергетика

FNGD

-

XTJL
3.5%

Здравоохранение

FNGD

-

XTJL
8.4%

Промышленность

FNGD

-

XTJL
8.1%

Недвижимость

FNGD

-

XTJL
1.9%

Коммунальные услуги

FNGD

-

XTJL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

FNGD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.12

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.14

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.07

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

17.37

-19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.12

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.65

-1.43

Просадки

Сравнение просадок FNGD и XTJL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-5.12%

-60.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-16.70%

-80.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-4.04%

-83.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

0.90%

+32.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и XTJL

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

0.33%

+17.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

5.72%

+40.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

7.43%

+51.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

15.22%

+73.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

15.22%

+75.78%

Сравнение комиссий FNGD и XTJL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и XTJL

Ни FNGD, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and XTJL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (17.47%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -69.29% for FNGD. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -69.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор