PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-20.41%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between FNGD and XTJL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.77

The correlation between FNGD and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и XTJL

Секторы
FNGD
XTJL

Технологии

63.4%
38.4%

Коммуникационные услуги

26.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Финансовые услуги

10.0%
11.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

FNGD
63.4%
XTJL
38.4%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
XTJL
10.8%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
XTJL
10.0%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
XTJL
11.0%

Сырьевые материалы

FNGD

-

XTJL
1.7%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

XTJL
4.6%

Энергетика

FNGD

-

XTJL
3.2%

Здравоохранение

FNGD

-

XTJL
8.4%

Промышленность

FNGD

-

XTJL
7.9%

Недвижимость

FNGD

-

XTJL
1.8%

Коммунальные услуги

FNGD

-

XTJL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

FNGD vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.88

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.81

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.72

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

15.38

-16.87

FNGD vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и XTJL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-5.12%

-60.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-16.70%

-80.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-23.24%

-76.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.42%

-99.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-3.95%

-83.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

0.90%

+32.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и XTJL

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

1.39%

+18.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

5.73%

+48.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

7.40%

+58.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

15.10%

+74.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

15.05%

+75.99%

Сравнение комиссий FNGD и XTJL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и XTJL

Ни FNGD, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and XTJL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -63.63% for FNGD. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор