PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-20.41%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between FNGD and QTJL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.86

The correlation between FNGD and QTJL shifts across timeframes, from -0.86 (5 years) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGD и QTJL

Секторы
FNGD
QTJL

Технологии

63.4%
58.0%

Коммуникационные услуги

26.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.6%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FNGD
63.4%
QTJL
58.0%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
QTJL
11.6%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

FNGD

-

QTJL
1.0%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

QTJL
6.6%

Энергетика

FNGD

-

QTJL
0.5%

Здравоохранение

FNGD

-

QTJL
3.7%

Промышленность

FNGD

-

QTJL
2.6%

Недвижимость

FNGD

-

QTJL
0.1%

Коммунальные услуги

FNGD

-

QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

FNGD vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.28

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
1.83

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.03

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

10.11

-11.59

FNGD vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и QTJL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.40%

-66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-6.68%

-59.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-22.43%

-74.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-33.40%

-66.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.17%

-96.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-7.77%

-79.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

1.34%

+31.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и QTJL

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

4.19%

+15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

8.42%

+45.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

10.63%

+54.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

20.34%

+69.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

20.27%

+70.77%

Сравнение комиссий FNGD и QTJL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и QTJL

Ни FNGD, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and QTJL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -63.63% for FNGD. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор