PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -68.38%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-20.73%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between FNGD and QTJL is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.87

The correlation between FNGD and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и QTJL

Секторы
FNGD
QTJL

Технологии

59.9%
54.2%

Коммуникационные услуги

28.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.2%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FNGD
59.9%
QTJL
54.2%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
QTJL
12.2%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

FNGD

-

QTJL
1.2%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

QTJL
7.6%

Энергетика

FNGD

-

QTJL
0.6%

Здравоохранение

FNGD

-

QTJL
4.2%

Промышленность

FNGD

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

FNGD

-

QTJL
0.1%

Коммунальные услуги

FNGD

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

FNGD vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.04

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.90

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.05

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

16.05

-17.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.04

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.52

-1.30

Просадки

Сравнение просадок FNGD и QTJL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.40%

-66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-6.68%

-59.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-22.43%

-74.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-7.93%

-79.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

1.27%

+31.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и QTJL

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

0.30%

+19.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

7.60%

+38.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

9.99%

+49.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

20.42%

+68.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

20.42%

+70.60%

Сравнение комиссий FNGD и QTJL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и QTJL

Ни FNGD, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and QTJL have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -68.38% for FNGD. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -68.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор