Сравнение FNGD с OSCG
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while OSCG is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OSCG.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и OSCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у OSCG с доходностью 229.85%.
FNGD
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- —
OSCG
- 1 день
- 11.12%
- 1 месяц
- 64.63%
- С начала года
- 229.85%
- 6 месяцев
- 206.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и OSCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -27.13% | 14.81% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 229.85% | -39.92% |
Correlation
The correlation between FNGD and OSCG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. OSCG — Ранг доходности на риск
FNGD
OSCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGD c OSCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | OSCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и OSCG
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OSCG в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и OSCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -71.31% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.30% | -34.29% | -53.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и OSCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 147.79% | -82.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.67% | 147.79% | -58.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.30% | 147.79% | -56.49% |
Сравнение комиссий FNGD и OSCG
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OSCG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и OSCG
Ни FNGD, ни OSCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and OSCG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
FNGD and OSCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.75% for OSCG.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и OSCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор