PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с OSCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGD и OSCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у OSCG с доходностью 62.91%.


FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*

OSCG

1 день
-5.93%
1 месяц
16.15%
С начала года
62.91%
6 месяцев
12.44%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и OSCG


Correlation

The correlation between FNGD and OSCG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF

Доходность на риск

FNGD vs. OSCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина

OSCG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c OSCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGDOSCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

FNGD vs. OSCG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGDOSCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.01

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FNGD и OSCG

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OSCG в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и OSCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGDOSCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-71.31%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-36.47%

-63.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-37.25%

-50.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и OSCG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGDOSCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

145.44%

-86.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

145.44%

-56.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

145.44%

-54.44%

Сравнение комиссий FNGD и OSCG

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OSCG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и OSCG

Ни FNGD, ни OSCG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FNGD and OSCG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and OSCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.75% for OSCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и OSCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор