PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs 20.22%/yr for KORU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и KORU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-62.98%

Correlation

The correlation between FNGD and KORU is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

-0.55

The correlation between FNGD and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и KORU

Секторы
FNGD
KORU

Технологии

59.9%
52.3%

Коммуникационные услуги

28.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.8%

Финансовые услуги

10.0%
16.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

FNGD
59.9%
KORU
52.3%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
KORU
5.8%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
KORU
16.7%

Сырьевые материалы

FNGD

-

KORU
2.0%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

KORU
1.8%

Энергетика

FNGD

-

KORU
1.4%

Здравоохранение

FNGD

-

KORU
3.5%

Промышленность

FNGD

-

KORU
20.4%

Недвижимость

FNGD

-

KORU

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

FNGD vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
13.88

-14.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
4.85

-6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.67

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

28.19

-29.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

89.21

-90.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

13.88

-14.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.24

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.11

-0.89

Просадки

Сравнение просадок FNGD и KORU

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-61.39%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-73.71%

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-93.35%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.01%

-82.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-57.52%

-29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

19.36%

+13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и KORU

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 19.43%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

60.60%

-41.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

111.66%

-65.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

124.91%

-65.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

85.28%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

79.99%

+11.03%

Сравнение комиссий FNGD и KORU

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и KORU

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and KORU have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to FNGD (19.43%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 5-year performance, KORU leads with 20.22% vs -65.09% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KORU has performed better with a 20.22% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор