PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs -0.18%/yr for KORU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и KORU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-62.65%

Correlation

The correlation between FNGD and KORU is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

-0.55

The correlation between FNGD and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и KORU

Секторы
FNGD
KORU

Технологии

63.4%
63.4%

Коммуникационные услуги

26.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.5%

Финансовые услуги

10.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

FNGD
63.4%
KORU
63.4%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
KORU
5.5%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

FNGD

-

KORU
1.4%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

KORU
1.3%

Энергетика

FNGD

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

FNGD

-

KORU
2.5%

Промышленность

FNGD

-

KORU
15.2%

Недвижимость

FNGD

-

KORU

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

FNGD vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.31

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.63

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.97

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

14.03

-15.51

FNGD vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и KORU

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-70.51%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-73.34%

-24.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-92.74%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-70.51%

-29.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-57.39%

-30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

24.92%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и KORU

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 19.89%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

70.60%

-50.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

147.53%

-93.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

151.62%

-86.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

94.03%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

84.35%

+6.69%

Сравнение комиссий FNGD и KORU

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и KORU

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and KORU have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 5-year performance, KORU leads with -0.18% vs -63.63% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KORU has performed better with a -0.18% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор