PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGD и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
40.23%-61.42%-76.57%-90.14%18.62%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


FNGD

1 день
-13.84%
1 месяц
13.47%
С начала года
40.23%
6 месяцев
44.62%
1 год
-57.82%
3 года*
-65.85%
5 лет*
-59.96%
10 лет*

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий FNGD и GGLL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

FNGD vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 66
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGDGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

3.24

-4.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

3.58

-4.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.44

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.37

-6.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

19.61

-20.43

FNGD vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGDGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

3.24

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.80

-1.54

Корреляция

Корреляция между FNGD и GGLL составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и GGLL

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.


TTM2025202420232022
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FNGD и GGLL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGDGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-52.81%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.53%

-38.39%

-44.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-27.39%

-72.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.98%

-15.51%

-71.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.84%

10.52%

+61.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и GGLL

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGDGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.51%

19.62%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.21%

39.89%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.65%

61.32%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.85%

55.21%

+33.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

55.21%

+36.30%