PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с EGUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -69.29%/yr vs 26.92%/yr for EGUS. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for EGUS.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью 12.08%.

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—

EGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
8.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.26%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и EGUS

2026 (YTD)202520242023
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-76.57%-74.83%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.08%19.02%32.85%27.00%

Correlation

The correlation between FNGD and EGUS is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

-0.91

The correlation between FNGD and EGUS has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и EGUS

Секторы
FNGD
EGUS

Технологии

59.9%
59.1%

Коммуникационные услуги

28.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.9%

Финансовые услуги

10.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

6.8%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

FNGD
59.9%
EGUS
59.1%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
EGUS
6.6%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
EGUS
13.9%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
EGUS
4.3%

Сырьевые материалы

FNGD

-

EGUS
0.7%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

EGUS
0.2%

Энергетика

FNGD

-

EGUS
1.1%

Здравоохранение

FNGD

-

EGUS
5.9%

Промышленность

FNGD

-

EGUS
6.8%

Недвижимость

FNGD

-

EGUS
1.3%

Коммунальные услуги

FNGD

-

EGUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с DGRO

Доходность на риск

FNGD vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.99

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.64

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.34

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.07

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

7.03

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EGUS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDEGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.99

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

1.45

-2.23

Просадки

Сравнение просадок FNGD и EGUS

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и EGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-24.87%

-75.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-15.66%

-50.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-24.87%

-72.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.06%

-98.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-3.37%

-83.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

4.60%

+28.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и EGUS

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

3.98%

+13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

12.67%

+33.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

16.34%

+42.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

19.15%

+69.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

19.15%

+71.85%

Сравнение комиссий FNGD и EGUS

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EGUS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и EGUS

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and EGUS have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (17.47%) compared to EGUS (3.98%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs EGUS's -24.87%.

On 3-year performance, EGUS leads with 26.92% vs -69.29% for FNGD. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.92% return vs -69.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

EGUS has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while EGUS is Large Cap Growth Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.18% for EGUS.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор