PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -60.64% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и DLLL

2026 (YTD)2025
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-52.18%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between FNGD and DLLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов FNGD и DLLL

Секторы
FNGD
DLLL

Технологии

59.9%
66.7%

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
59.9%
DLLL
66.7%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
DLLL

-

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
DLLL

-

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

FNGD

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

DLLL

-

Энергетика

FNGD

-

DLLL

-

Здравоохранение

FNGD

-

DLLL

-

Промышленность

FNGD

-

DLLL

-

Недвижимость

FNGD

-

DLLL

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

FNGD vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
6.65

-7.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
4.81

-6.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.60

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

15.02

-15.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

31.34

-33.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

6.65

-7.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

3.16

-3.94

Просадки

Сравнение просадок FNGD и DLLL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.58%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-57.19%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.86%

-81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-25.91%

-61.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

27.36%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и DLLL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 17.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

69.39%

-51.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

102.08%

-56.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

129.28%

-70.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

130.55%

-41.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

130.55%

-39.55%

Сравнение комиссий FNGD и DLLL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и DLLL

Ни FNGD, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and DLLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -60.64% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

FNGD and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор