PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGD и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.


FNGD

1 день
7.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
-27.13%
6 месяцев
-23.35%
1 год
-49.41%
3 года*
-65.49%
5 лет*
-62.47%
10 лет*

DLLL

1 день
4.21%
1 месяц
89.37%
С начала года
762.51%
6 месяцев
738.64%
1 год
765.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и DLLL


Correlation

The correlation between FNGD and DLLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.48

Сравнение распределения секторов FNGD и DLLL


Секторы
FNGD
DLLL

Технологии

63.4%
66.6%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
63.4%
DLLL
66.6%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
DLLL

-

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
DLLL

-

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

FNGD

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

DLLL

-

Энергетика

FNGD

-

DLLL

-

Здравоохранение

FNGD

-

DLLL

-

Промышленность

FNGD

-

DLLL

-

Недвижимость

FNGD

-

DLLL

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Доходность на риск

FNGD vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNGDDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.56

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

13.52

-14.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

27.52

-29.04

FNGD vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и DLLL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и DLLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGDDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.58%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-57.19%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.41%

-81.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.30%

-25.86%

-61.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

28.05%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и DLLL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 33.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGDDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.07%

66.89%

-33.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.22%

102.56%

-49.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.50%

131.00%

-65.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.67%

129.67%

-40.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.30%

129.67%

-38.37%

Сравнение комиссий FNGD и DLLL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и DLLL

Ни FNGD, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FNGD and DLLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (66.89%) compared to FNGD (33.07%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -49.41% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -49.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

FNGD and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор