Сравнение FNGD с DLLL
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -49.41% vs 765.95% for DLLL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
FNGD
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -27.13% | -54.25% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -3.72% |
Correlation
The correlation between FNGD and DLLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение распределения секторов FNGD и DLLL
Секторы
FNGD
DLLL
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
DLLL
Коммуникационные услуги
FNGD
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
FNGD
DLLL
-
Финансовые услуги
FNGD
DLLL
-
Сырьевые материалы
FNGD
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
DLLL
-
Энергетика
FNGD
-
DLLL
-
Здравоохранение
FNGD
-
DLLL
-
Промышленность
FNGD
-
DLLL
-
Недвижимость
FNGD
-
DLLL
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. DLLL — Ранг доходности на риск
FNGD
DLLL
Сравнение FNGD c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 13.52 | -14.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 27.52 | -29.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и DLLL
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.58% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -57.19% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.41% | -81.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.30% | -25.86% | -61.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.15% | 28.05% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и DLLL
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 33.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.07% | 66.89% | -33.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.22% | 102.56% | -49.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 131.00% | -65.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.67% | 129.67% | -40.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.30% | 129.67% | -38.37% |
Сравнение комиссий FNGD и DLLL
FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и DLLL
Ни FNGD, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and DLLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (66.89%) compared to FNGD (33.07%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -49.41% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -49.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
FNGD and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор