PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с AMDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, FNGD returned -60.64% vs 1172.87% for AMDG. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—

AMDG

1 день
7.70%
1 месяц
134.89%
С начала года
391.03%
6 месяцев
367.32%
1 год
1,172.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и AMDG

2026 (YTD)2025
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-54.21%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		391.03%96.98%

Correlation

The correlation between FNGD and AMDG is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

-0.52

The correlation between FNGD and AMDG has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQ

Доходность на риск

FNGD vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
9.15

-10.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
4.75

-6.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.63

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

20.99

-21.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

41.10

-42.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 9.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

9.15

-10.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

3.36

-4.14

Просадки

Сравнение просадок FNGD и AMDG

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-63.04%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-56.48%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-25.70%

-61.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

28.80%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и AMDG

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 17.47%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

45.35%

-27.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

94.94%

-49.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

129.64%

-70.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

130.26%

-41.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

130.26%

-39.26%

Сравнение комиссий FNGD и AMDG

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и AMDG

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.28%11.21%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and AMDG have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (45.35%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs AMDG's -63.04%.

On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs -60.64% for FNGD. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

AMDG has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for FNGD.

They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор