Сравнение FNGAX с TBGVX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.03%/yr vs 7.92%/yr for TBGVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 1.40%/yr for TBGVX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и TBGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.92% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 6.03%
TBGVX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам FNGAX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -2.55% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 9.94% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Correlation
The correlation between FNGAX and TBGVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2008 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FNGAX and TBGVX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
FNGAX
TBGVX
Сравнение FNGAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGAX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.00 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 6.43 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGAX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.99 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.73 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и TBGVX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и TBGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -50.97% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -9.56% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -11.45% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -17.71% | -29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -31.18% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -1.65% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -6.08% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 2.96% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и TBGVX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.67% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 7.78% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 9.61% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 11.11% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 12.67% | +7.66% |
Сравнение комиссий FNGAX и TBGVX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и TBGVX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности TBGVX в 11.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.35% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.02% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and TBGVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (4.98%) compared to TBGVX (2.67%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs TBGVX's -50.97%.
TBGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и TBGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор