Сравнение FNGAX с PZRIX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.46%/yr vs 9.85%/yr for PZRIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и PZRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.46% против 9.85% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -3.90%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 6.46%
PZRIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам FNGAX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.12% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 12.68% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Correlation
The correlation between FNGAX and PZRIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between FNGAX and PZRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
FNGAX
PZRIX
Сравнение FNGAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.48 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.51 | -10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и PZRIX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и PZRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -43.53% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -8.18% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -13.81% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -30.85% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -43.53% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -2.83% | -18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -8.83% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.70% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и PZRIX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.94% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 9.84% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 12.13% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.78% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.63% | +3.46% |
Сравнение комиссий FNGAX и PZRIX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и PZRIX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PZRIX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.27% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.82% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and PZRIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (4.69%) compared to PZRIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs PZRIX's -43.53%.
PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и PZRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор