Сравнение FNGAX с GTMIX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.03%/yr vs 10.11%/yr for GTMIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 10.11% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 6.03%
GTMIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам FNGAX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -2.55% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 13.73% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between FNGAX and GTMIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2008 г. | 0.79 |
The correlation between FNGAX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
FNGAX
GTMIX
Сравнение FNGAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGAX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.54 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.87 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 18.77 | -19.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 3.00 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.72 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и GTMIX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -58.31% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -7.90% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -14.11% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -28.81% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -40.32% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -0.80% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -12.68% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 2.05% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и GTMIX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.31% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 9.69% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 12.85% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 14.93% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.05% | +4.28% |
Сравнение комиссий FNGAX и GTMIX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и GTMIX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности GTMIX в 19.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.35% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.73% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and GTMIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (4.98%) compared to GTMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор