Сравнение FNF с UPS
FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, FNF returned 11.12%/yr vs 4.21%/yr for UPS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNF и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNF показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции FNF превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 11.12% против 4.21% соответственно.
FNF
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 11.12%
UPS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- -9.30%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам FNF и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -11.68% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.13% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between FNF and UPS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between FNF and UPS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNF:
$12.83B
UPS:
$91.69B
FNF:
$2.81
UPS:
$6.18
FNF:
16.98
UPS:
17.46
FNF:
0.87
UPS:
1.04
FNF:
1.47
UPS:
5.82
FNF:
$14.81B
UPS:
$88.34B
FNF:
$7.82B
UPS:
$16.03B
FNF:
$2.12B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNF vs. UPS — Ранг доходности на риск
FNF
UPS
Сравнение FNF c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNF | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.80 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1.35 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNF | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.55 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.28 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FNF и UPS
Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNF | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -57.92% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -20.28% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -50.71% | +20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.69% | -57.92% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.21% | -57.92% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -42.34% | +19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -15.32% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 11.90% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNF и UPS
Fidelity National Financial, Inc. (FNF) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNF | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.35% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 20.84% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 29.15% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 28.31% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 27.54% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNF и UPS
Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности UPS в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.20% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.08% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNF и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNF и UPS
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
FNF and UPS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNF has higher volatility (8.02%) compared to UPS (6.35%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNF и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор