PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FNDX is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, FNDX returned 32.32% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и LSVD

2026 (YTD)20252024
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%0.59%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between FNDX and LSVD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between FNDX and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и LSVD

Секторы
FNDX
LSVD

Технологии

19.1%
34.8%

Финансовые услуги

14.1%
12.5%

Здравоохранение

12.0%
11.8%

Энергетика

10.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
15.4%

Промышленность

9.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.5%

Коммунальные услуги

3.2%
0.8%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Технологии

FNDX
19.1%
LSVD
34.8%

Финансовые услуги

FNDX
14.1%
LSVD
12.5%

Здравоохранение

FNDX
12.0%
LSVD
11.8%

Энергетика

FNDX
10.3%
LSVD
2.0%

Коммуникационные услуги

FNDX
10.1%
LSVD
15.4%

Промышленность

FNDX
9.3%
LSVD
4.8%

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.2%
LSVD
12.0%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.4%
LSVD
3.2%

Сырьевые материалы

FNDX
3.7%
LSVD
1.5%

Коммунальные услуги

FNDX
3.2%
LSVD
0.8%

Недвижимость

FNDX
1.8%
LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

FNDX vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
3.41

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.64

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

5.38

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

24.69

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.66

-0.86

Просадки

Сравнение просадок FNDX и LSVD

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-19.30%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.07%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.53%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.47%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.76%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и LSVD

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.25%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.36%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.52%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

12.76%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.45%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.45%

+0.05%

Сравнение комиссий FNDX и LSVD

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и LSVD

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and LSVD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to FNDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 32.32% for FNDX. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 32.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

FNDX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Charles Schwab and LSV. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор