Сравнение FNDX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FNDX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDX или IVV.
Основные характеристики
| FNDX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.26% | 5.95% |
| Дох-ть за 1 год | 17.84% | 22.68% |
| Дох-ть за 3 года | 8.36% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.05% | 13.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.01% | 12.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 11.66% |
| Макс. просадка | -37.72% | -55.25% |
| Current Drawdown | -4.59% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между FNDX и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и IVV
С начала года, FNDX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.01% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и IVV
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и IVV
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IVV в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.80% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и IVV
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и IVV
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.35%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.