PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с VOOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 17.86%/yr for VOOG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.34% против 17.86% соответственно.

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
1.01%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
40.25%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.55%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between FNDF and VOOG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.67

The correlation between FNDF and VOOG shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDF и VOOG

Секторы
FNDF
VOOG

Финансовые услуги

16.7%
8.8%

Промышленность

15.9%
6.2%

Энергетика

12.3%
0.1%

Сырьевые материалы

11.3%
0.4%

Технологии

11.1%
49.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
1.0%

Здравоохранение

5.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
18.0%

Коммунальные услуги

3.8%
0.4%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
VOOG
8.8%

Промышленность

FNDF
15.9%
VOOG
6.2%

Энергетика

FNDF
12.3%
VOOG
0.1%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
VOOG
0.4%

Технологии

FNDF
11.1%
VOOG
49.4%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
VOOG
9.4%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
VOOG
1.0%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
VOOG
5.8%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
VOOG
18.0%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
VOOG
0.4%

Недвижимость

FNDF
0.9%
VOOG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

FNDF vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.67

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.26

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.02

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

8.11

+6.15

FNDF vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и VOOG

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-32.73%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.71%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-22.18%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-32.73%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-32.73%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-4.65%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-4.97%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.40%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и VOOG

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.29%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

13.43%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

16.60%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

21.29%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

20.78%

-3.07%

Сравнение комиссий FNDF и VOOG

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и VOOG

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and VOOG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.65%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.86% vs 12.34% for FNDF. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.86% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.45% for VOOG.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOOG is S&P 500. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.07% for VOOG.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор