PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, FNDF returned 44.71% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и PATN

2026 (YTD)20252024
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%-6.50%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between FNDF and PATN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between FNDF and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и PATN

Секторы
FNDF
PATN

Финансовые услуги

16.7%
0.8%

Промышленность

15.9%
16.4%

Энергетика

12.3%
2.1%

Сырьевые материалы

11.3%
2.9%

Технологии

11.1%
41.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.3%

Здравоохранение

5.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.4%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
PATN
0.8%

Промышленность

FNDF
15.9%
PATN
16.4%

Энергетика

FNDF
12.3%
PATN
2.1%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
PATN
2.9%

Технологии

FNDF
11.1%
PATN
41.1%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
PATN
9.0%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
PATN
6.3%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
PATN
12.5%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
PATN

-

Недвижимость

FNDF
0.9%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

FNDF vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.47

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.35

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.11

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

20.70

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.47

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.28

-1.74

Просадки

Сравнение просадок FNDF и PATN

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-16.77%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.40%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.39%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.15%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.55%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и PATN

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 5.26%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

8.84%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

18.16%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

21.18%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

20.85%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.85%

-3.18%

Сравнение комиссий FNDF и PATN

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и PATN

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and PATN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 44.71% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 44.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.60% for PATN.

FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор