PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с FEZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.26%/yr vs 10.04%/yr for FEZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.04% соответственно.

FNDF

1 день
-3.82%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.35%
6 месяцев
19.16%
1 год
37.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.26%

FEZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.76%
1 год
14.48%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.35%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.03%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between FNDF and FEZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between FNDF and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и FEZ

Секторы
FNDF
FEZ

Финансовые услуги

16.7%
25.1%

Промышленность

15.9%
22.1%

Энергетика

12.3%
5.2%

Сырьевые материалы

11.3%
3.7%

Технологии

11.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.5%

Здравоохранение

5.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.3%

Коммунальные услуги

3.8%
4.8%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
FEZ
25.1%

Промышленность

FNDF
15.9%
FEZ
22.1%

Энергетика

FNDF
12.3%
FEZ
5.2%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
FEZ
3.7%

Технологии

FNDF
11.1%
FEZ
16.1%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
FEZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
FEZ
5.5%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
FEZ
5.4%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
FEZ
2.3%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
FEZ
4.8%

Недвижимость

FNDF
0.9%
FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

FNDF vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.83

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.27

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.10

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

3.73

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.83

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FNDF и FEZ

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-64.21%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.63%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-15.85%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-35.05%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-39.69%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.40%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-17.07%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.00%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и FEZ

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 6.15% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.01%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

15.05%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

18.07%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

20.63%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

21.12%

-3.41%

Сравнение комиссий FNDF и FEZ

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и FEZ

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FEZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.60%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and FEZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.15%) compared to FEZ (6.01%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.26% vs 10.04% for FEZ. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.26% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FNDF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.60% for FEZ.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FEZ is Europe Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.29% for FEZ.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор