PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNDE с LDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDE и LDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и LDEM


2026 (YTD)202520242023202220212020
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%0.60%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
0.01%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью 0.01%.


FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

LDEM

1 день
0.26%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.18%
1 год
23.36%
3 года*
11.83%
5 лет*
1.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Сравнение комиссий FNDE и LDEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDEM в 0.16%.


Доходность на риск

FNDE vs. LDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c LDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDELDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.21

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.73

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.77

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

6.32

+3.13

FNDE vs. LDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа LDEM равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и LDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNDELDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между FNDE и LDEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и LDEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности LDEM в 3.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
3.25%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и LDEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и LDEM.


Загрузка...

Показатели просадок


FNDELDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-40.82%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.21%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-39.17%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-10.14%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-17.72%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.70%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и LDEM

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеют волатильность 6.91% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNDELDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.25%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

13.06%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.39%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.95%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.75%

-1.34%