PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с LDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с LDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FNDE tracks the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index while LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDE returned 9.57%/yr vs 1.89%/yr for LDEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.16%/yr for LDEM.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и LDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью 6.92%.

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и LDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%0.60%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%

Correlation

The correlation between FNDE and LDEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.87

The correlation between FNDE and LDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и LDEM

Секторы
FNDE
LDEM

Финансовые услуги

23.8%
28.2%

Технологии

18.7%
13.0%

Энергетика

15.5%
5.3%

Сырьевые материалы

13.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
14.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
11.2%

Промышленность

4.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.9%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Здравоохранение

0.5%
4.3%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
LDEM
28.2%

Технологии

FNDE
18.7%
LDEM
13.0%

Энергетика

FNDE
15.5%
LDEM
5.3%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
LDEM
7.8%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
LDEM
14.0%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
LDEM
11.2%

Промышленность

FNDE
4.7%
LDEM
8.0%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
LDEM
3.6%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
LDEM
2.9%

Недвижимость

FNDE
1.5%
LDEM
1.7%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
LDEM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с EIMI.LLDEM с IEMGLDEM с AVEM

Доходность на риск

FNDE vs. LDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c LDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDELDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.44

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.03

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.93

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

6.33

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. LDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа LDEM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и LDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDELDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.44

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FNDE и LDEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и LDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDELDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-40.82%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.21%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-15.12%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-39.17%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.92%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-17.36%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.01%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и LDEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 5.34%, в то время как у iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDELDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.08%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.90%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

17.68%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.09%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.73%

-1.43%

Сравнение комиссий FNDE и LDEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и LDEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности LDEM в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNDE and LDEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LDEM has higher volatility (6.08%) compared to FNDE (5.34%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs LDEM's -40.82%.

On 5-year performance, FNDE leads with 9.57% vs 1.89% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDE has performed better with a 9.57% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.04% for LDEM.

FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.16% for LDEM.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и LDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор