Сравнение FNDE с LDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM).
FNDE и LDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и LDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDE и LDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.77% | 29.46% | 12.10% | 14.99% | -15.58% | 14.41% | 0.60% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью 0.01%.
FNDE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.20%
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и LDEM
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDEM в 0.16%.
Доходность на риск
FNDE vs. LDEM — Ранг доходности на риск
FNDE
LDEM
Сравнение FNDE c LDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDE | LDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.73 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.77 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 6.32 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDE | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FNDE и LDEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и LDEM
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности LDEM в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и LDEM
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и LDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDE | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.55% | -40.82% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.21% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -39.17% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -10.14% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -17.72% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.70% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и LDEM
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеют волатильность 6.91% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDE | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.25% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 13.06% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 19.39% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.95% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.75% | -1.34% |