PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

FNDE и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 10.20% против 2.75% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий FNDE и EMIF

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDE vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.42

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.16

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.89

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

13.89

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.42

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между FNDE и EMIF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и EMIF

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и EMIF

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-48.02%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.49%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-23.68%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-48.02%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-8.10%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-15.99%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.94%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и EMIF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.58%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.01%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

16.67%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

19.63%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.61%

-1.20%