PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с VFSAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNDC returned 7.23%/yr vs 5.31%/yr for VFSAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 7.17%.

FNDC

1 день
0.81%
1 месяц
-3.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.76%
1 год
22.71%
3 года*
18.10%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.35%

VFSAX

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.11%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.05%
1 год
20.17%
3 года*
15.79%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		9.52%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%11.39%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		7.17%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Correlation

The correlation between FNDC and VFSAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between FNDC and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и VFSAX

Секторы
FNDC
VFSAX

Промышленность

25.3%
20.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.5%

Финансовые услуги

11.4%
13.7%

Сырьевые материалы

11.3%
15.0%

Технологии

10.1%
13.4%

Недвижимость

6.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.5%

Здравоохранение

4.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.1%

Энергетика

4.1%
7.5%

Коммунальные услуги

2.6%
3.3%

Промышленность

FNDC
25.3%
VFSAX
20.8%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.9%
VFSAX
7.5%

Финансовые услуги

FNDC
11.4%
VFSAX
13.7%

Сырьевые материалы

FNDC
11.3%
VFSAX
15.0%

Технологии

FNDC
10.1%
VFSAX
13.4%

Недвижимость

FNDC
6.6%
VFSAX
7.9%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.1%
VFSAX
2.5%

Здравоохранение

FNDC
4.8%
VFSAX
5.5%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.7%
VFSAX
2.1%

Энергетика

FNDC
4.1%
VFSAX
7.5%

Коммунальные услуги

FNDC
2.6%
VFSAX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVDS
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Доходность на риск

FNDC vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDCVFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.44

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.00

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.78

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

6.56

+0.83

FNDC vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDC и VFSAX

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и VFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-39.86%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.48%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-14.73%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-33.81%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.11%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-9.20%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и VFSAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.94%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.38%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

14.27%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.20%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

17.07%

-0.38%

Сравнение комиссий FNDC и VFSAX

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и VFSAX

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VFSAX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.72%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.19%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNDC and VFSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFSAX has higher volatility (5.94%) compared to FNDC (5.40%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs VFSAX's -39.86%.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и VFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор