PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с CGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с CGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. FNDC is passively managed, while CGV is actively managed. Over the past 3 years, FNDC returned 18.14%/yr vs 12.42%/yr for CGV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNDC charges 0.39%/yr vs 1.25%/yr for CGV.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 12.00%.

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и CGV

2026 (YTD)2025202420232022
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-1.28%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Correlation

The correlation between FNDC and CGV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between FNDC and CGV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и CGV

Секторы
FNDC
CGV

Промышленность

25.8%
14.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Финансовые услуги

11.5%
4.9%

Сырьевые материалы

11.0%
21.1%

Технологии

8.7%
9.3%

Недвижимость

6.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
14.3%

Здравоохранение

4.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.2%

Энергетика

4.6%
12.7%

Коммунальные услуги

2.8%
3.9%

Промышленность

FNDC
25.8%
CGV
14.9%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
CGV
10.1%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
CGV
4.9%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
CGV
21.1%

Технологии

FNDC
8.7%
CGV
9.3%

Недвижимость

FNDC
6.9%
CGV
1.3%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
CGV
14.3%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
CGV
5.3%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
CGV
2.2%

Энергетика

FNDC
4.6%
CGV
12.7%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
CGV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Conductor Global Equity Value ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с FDTSCGV с ISCFCGV с HSCZCGV с SCZ

Доходность на риск

FNDC vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCCGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.98

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.65

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.30

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

8.42

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FNDC и CGV

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и CGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-16.64%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.13%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-16.64%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.75%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-3.65%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.31%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и CGV

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 4.67%, в то время как у Conductor Global Equity Value ETF (CGV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.19%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.66%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.08%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

13.53%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

13.53%

+3.27%

Сравнение комиссий FNDC и CGV

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и CGV

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CGV в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and CGV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to FNDC (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs CGV's -16.64%.

On 3-year performance, FNDC leads with 18.14% vs 12.42% for CGV. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDC has performed better with a 18.14% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.46% for FNDC.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Conductor Fund. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 1.25% for CGV.

CGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и CGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор