PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDB с FLCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с FLCC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated. FNDB is passively managed, while FLCC is actively managed. Over the past year, FNDB returned 32.96% vs 20.55% for FLCC. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и FLCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у FLCC с доходностью 13.85%.

FNDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
12.38%
С начала года
19.45%
1 год
32.96%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.07%
Всё время*
13.12%

FLCC

1 день
-0.13%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
15.01%
С начала года
13.85%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLCC

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
$1.31M$888.61K$799.82K

FNDB

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
$6.53M$5.81M$4.99M

Сравнение доходности по годам FNDB и FLCC

2026 (YTD)20252024
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		19.45%16.23%3.54%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		13.85%16.61%9.68%

Correlation

The correlation between FNDB and FLCC is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between FNDB and FLCC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и FLCC

Секторы
FNDB
FLCC

Технологии

19.6%
38.2%

Финансовые услуги

14.8%
11.1%

Здравоохранение

12.7%
10.2%

Промышленность

10.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.6%

Энергетика

8.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.3%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Недвижимость

2.5%
1.2%

Технологии

FNDB
19.6%
FLCC
38.2%

Финансовые услуги

FNDB
14.8%
FLCC
11.1%

Здравоохранение

FNDB
12.7%
FLCC
10.2%

Промышленность

FNDB
10.3%
FLCC
10.1%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.6%
FLCC
12.0%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.4%
FLCC
8.6%

Энергетика

FNDB
8.3%
FLCC
2.2%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
FLCC
3.3%

Сырьевые материалы

FNDB
3.4%
FLCC
1.8%

Коммунальные услуги

FNDB
3.2%
FLCC
1.4%

Недвижимость

FNDB
2.5%
FLCC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с FSCCFLCC с MKTNFLCC с FLCVFLCC с DMAYFLCC с UJUNFLCC с NRSHFLCC с FLCG

Доходность на риск

FNDB vs. FLCC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDB c FLCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBFLCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.57

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.18

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.28

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

2.22

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.73

8.58

+12.15

FNDB vs. FLCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FLCC равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и FLCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и FLCC

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и FLCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBFLCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-19.18%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.31%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.13%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.27%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.40%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и FLCC

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.74%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBFLCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.69%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

10.19%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

13.20%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.09%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.09%

+0.34%

Сравнение комиссий FNDB и FLCC

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и FLCC

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FLCC в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.44%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.41%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and FLCC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (3.69%) compared to FNDB (2.74%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs FLCC's -19.18%.

On 1-year performance, FNDB leads with 32.96% vs 20.55% for FLCC. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDB has performed better with a 32.96% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FLCC.

FNDB has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.44% for FLCC.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while FLCC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Federated. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.29% for FLCC.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и FLCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор