Сравнение FNDB с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
FNDB и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDB и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDB и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 24.63% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDB и DJUN
FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
FNDB vs. DJUN — Ранг доходности на риск
FNDB
DJUN
Сравнение FNDB c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDB | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.85 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.53 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 8.47 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDB | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FNDB и DJUN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и DJUN
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDB и DJUN
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDB | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -11.96% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -7.33% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | -11.96% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.18% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -1.64% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.33% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и DJUN
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDB | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.86% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 3.79% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 10.23% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 8.50% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 8.16% | +9.33% |