Сравнение FNCMX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
FNCMX управляется Fidelity. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FNCMX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCMX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -6.99% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FNCMX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FNCMX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.86% против 15.31% соответственно.
FNCMX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 16.86%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCMX и MRFOX
FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
FNCMX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
FNCMX
MRFOX
Сравнение FNCMX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCMX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.33 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.57 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.68 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 1.75 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCMX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.33 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FNCMX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCMX и MRFOX
Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNCMX и MRFOX
Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCMX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -29.10% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -7.09% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -12.98% | -22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -29.10% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -5.32% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -2.37% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.77% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCMX и MRFOX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCMX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 3.04% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 7.08% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 11.83% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 12.04% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 14.29% | +7.72% |