PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCMX с JLPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCMX с JLPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX).

FNCMX управляется Fidelity. JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и JLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCMX и JLPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.67%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCMX показывает доходность -6.99%, а JLPSX немного выше – -6.67%. За последние 10 лет акции FNCMX превзошли акции JLPSX по среднегодовой доходности: 16.86% против 15.26% соответственно.

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%

JLPSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.84%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG
Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPCJLPSX с ABALX

Сравнение комиссий FNCMX и JLPSX

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JLPSX в 1.45%.

JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

FNCMX vs. JLPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCMX c JLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCMXJLPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.73

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.16

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.18

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

4.57

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCMX vs. JLPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JLPSX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и JLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCMXJLPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.73

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между FNCMX и JLPSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и JLPSX

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JLPSX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.19%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и JLPSX

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки JLPSX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и JLPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCMXJLPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-51.33%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-11.71%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-25.68%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-35.09%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-8.35%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.00%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.03%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и JLPSX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCMXJLPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.82%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.81%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.41%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

17.60%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

22.40%

-0.39%