PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCMX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCMX с FDGFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FNCMX is passively managed, while FDGFX is actively managed. Over the past 10 years, FNCMX returned 19.10%/yr vs 13.99%/yr for FDGFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNCMX charges 0.29%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции FNCMX превзошли акции FDGFX по среднегодовой доходности: 19.10% против 13.99% соответственно.

FNCMX

1 день
2.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.57%
1 год
33.78%
3 года*
25.17%
5 лет*
13.84%
10 лет*
19.10%

FDGFX

1 день
2.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.02%
1 год
34.97%
3 года*
25.84%
5 лет*
15.16%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCMX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		11.32%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		14.28%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between FNCMX and FDGFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г.

0.84

The correlation between FNCMX and FDGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

FNCMX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCMX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNCMXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.38

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.15

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.34

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

14.65

-5.06

FNCMX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и FDGFX

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCMXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-60.77%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-10.16%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-21.37%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-21.37%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-41.29%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.82%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.52%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.31%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и FDGFX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCMXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.75%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.56%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

14.24%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

16.71%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

19.26%

+2.84%

Сравнение комиссий FNCMX и FDGFX

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и FDGFX

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FDGFX в 8.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.35%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.46%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FNCMX and FDGFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNCMX has higher volatility (6.59%) compared to FDGFX (5.75%). In terms of maximum drawdown, FNCMX dropped -55.08% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCMX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор