PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с KWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNCL returned 7.79%/yr vs 9.17%/yr for KWT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -1.30%.

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%

KWT

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.08%
1 год
6.41%
3 года*
10.61%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCL и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%20.35%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-1.30%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%

Correlation

The correlation between FNCL and KWT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FNCL и KWT

Секторы
FNCL
KWT

Финансовые услуги

96.9%
64.4%

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

0.7%
11.0%

Промышленность

0.2%
10.8%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

0.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

FNCL
96.9%
KWT
64.4%

Технологии

FNCL
2.1%
KWT

-

Недвижимость

FNCL
0.7%
KWT
11.0%

Промышленность

FNCL
0.2%
KWT
10.8%

Здравоохранение

FNCL
0.0%
KWT

-

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
KWT
6.3%

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
KWT
2.2%

Сырьевые материалы

FNCL

-

KWT
1.6%

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

KWT
2.7%

Энергетика

FNCL

-

KWT

-

Коммунальные услуги

FNCL

-

KWT
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

FNCL vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.47

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.74

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.56

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

1.33

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа KWT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLKWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FNCL и KWT

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-24.37%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-11.54%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-15.72%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-24.37%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.07%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-7.30%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

4.85%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и KWT

Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) имеют волатильность 3.26% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.16%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.64%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

13.84%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

13.61%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

13.93%

+8.41%

Сравнение комиссий FNCL и KWT

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и KWT

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности KWT в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.47%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNCL and KWT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNCL has higher volatility (3.26%) compared to KWT (3.16%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, KWT leads with 9.17% vs 7.79% for FNCL. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWT has performed better with a 9.17% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 1.70% for FNCL.

FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.74% for KWT.

KWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор