PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNBGX с PRULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNBGX с PRULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX).

FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FNBGX и PRULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNBGX и PRULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		-0.63%8.43%-6.61%2.91%-30.45%-5.22%18.34%22.58%-1.86%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, FNBGX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у PRULX с доходностью -0.63%.

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—

PRULX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.27%
3 года*
-0.96%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND
Часто сравнивают с PRULX:
PRULX с FXAIXPRULX с TBCIXPRULX с IB01.LPRULX с SCHQPRULX с FBLTXPRULX с PRWAXPRULX с VSBIX

Сравнение комиссий FNBGX и PRULX

FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRULX в 0.29%.

PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FNBGX vs. PRULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNBGX c PRULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNBGXPRULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.28

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.45

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.36

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.86

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNBGX vs. PRULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNBGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PRULX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNBGX и PRULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNBGXPRULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.45

-0.53

Корреляция

Корреляция между FNBGX и PRULX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNBGX и PRULX

Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PRULX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		6.91%6.83%3.89%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%

Просадки

Сравнение просадок FNBGX и PRULX

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке PRULX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и PRULX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNBGXPRULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-47.40%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.46%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-42.35%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-36.62%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-9.24%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.48%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FNBGX и PRULX

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеют волатильность 3.50% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNBGXPRULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.49%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

6.39%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

10.79%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.68%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

14.00%

+0.30%