PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNARX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNARX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNARX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNARX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		30.09%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-25.08%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FNARX показывает доходность 30.09%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FNARX

1 день
1.02%
1 месяц
2.94%
С начала года
30.09%
6 месяцев
34.26%
1 год
51.80%
3 года*
22.10%
5 лет*
24.94%
10 лет*
12.75%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Natural Resources Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIXFNARX с SMH
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FNARX и FNILX

FNARX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FNARX
Fidelity Natural Resources Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNARX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNARX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNARXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.97

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.48

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.51

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.80

7.14

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNARX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNARX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNARX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNARXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.97

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.67

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между FNARX и FNILX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNARX и FNILX

Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.45%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNARX и FNILX

Максимальная просадка FNARX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNARXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-33.76%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-12.18%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-25.40%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.36%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-5.47%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.57%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNARX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FNARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNARXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.33%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.59%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

18.44%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

17.27%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

20.19%

+6.89%