PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMWIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMWIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FMWIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMWIX и SCLAX

2026 (YTD)2025202420232022
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		-0.51%11.03%6.65%10.53%-9.08%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FMWIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

FMWIX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.94%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FMWIX:
FMWIX с VTMFXFMWIX с VSCGXFMWIX с FQIFXFMWIX с VYMFMWIX с VTIFMWIX с BAICXFMWIX с VWIAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FMWIX и SCLAX

FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Доходность на риск

FMWIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMWIX
Ранг доходности на риск FMWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMWIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMWIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMWIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMWIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMWIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.96

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.75

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.24

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

9.02

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMWIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMWIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMWIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMWIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.96

-0.33

Корреляция

Корреляция между FMWIX и SCLAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMWIX и SCLAX

Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.10%2.89%2.71%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FMWIX и SCLAX

Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMWIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.78%

-5.59%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-2.32%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.84%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.15%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.58%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FMWIX и SCLAX

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMWIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.19%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

2.01%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

2.66%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

3.07%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

2.75%

+4.01%