Сравнение FMWIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMWIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | -1.46% | 11.03% | 6.65% | 10.53% | -9.08% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -12.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%.
FMWIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMWIX и IOEZX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FMWIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FMWIX
IOEZX
Сравнение FMWIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMWIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.28 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.84 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.62 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.69 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMWIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FMWIX и IOEZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и IOEZX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.13% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и IOEZX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMWIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -56.15% | +42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -11.71% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -4.99% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -8.64% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.84% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и IOEZX
Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 2.16%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMWIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 4.25% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 8.69% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 15.56% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 13.90% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 16.44% | -9.70% |