Сравнение FMTM с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FMTM и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 29.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и VUG
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
FMTM vs. VUG — Ранг доходности на риск
FMTM
VUG
Сравнение FMTM c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.82 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.32 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.19 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 4.15 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.82 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.57 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и VUG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и VUG
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и VUG
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -50.68% | +38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.53% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -12.25% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.13% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.72% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и VUG
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 7.12% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 12.70% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 22.70% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 22.22% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.38% | +1.81% |