Сравнение FMTM с IAUM
FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - FMTM is a Momentum fund, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. FMTM is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past year, FMTM returned 63.77% vs 25.79% for IAUM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 31.50%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.19%.
FMTM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 31.50%
- 6 месяцев
- 32.99%
- 1 год
- 63.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTM и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.50% | 28.21% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.19% | 41.37% |
Correlation
The correlation between FMTM and IAUM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTM vs. IAUM — Ранг доходности на риск
FMTM
IAUM
Сравнение FMTM c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTM | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 1.06 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.23 | 3.03 | +17.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTM и IAUM
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTM | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -24.37% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -24.37% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -19.93% | +19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.39% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 8.55% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и IAUM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 8.61% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTM | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 8.31% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 23.94% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 27.18% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 18.08% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 18.08% | +5.34% |
Сравнение комиссий FMTM и IAUM
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и IAUM
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMTM and IAUM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (8.61%) compared to IAUM (8.31%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs IAUM's -24.37%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.77% vs 25.79% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.77% return vs 25.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for IAUM.
FMTM is categorized as Momentum, while IAUM is Gold. Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.09% for IAUM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMTM и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор