Сравнение FMTL с QCLN
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FMTL is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 38.00%.
FMTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 38.00%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам FMTL и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 19.60% | 21.20% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 38.00% | -5.49% |
Correlation
The correlation between FMTL and QCLN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. QCLN — Ранг доходности на риск
FMTL
QCLN
Сравнение FMTL c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.19 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок FMTL и QCLN
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -76.18% | +53.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -28.70% | +18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -43.44% | +38.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 36.03% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 38.19% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 35.04% | +5.11% |
Сравнение комиссий FMTL и QCLN
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и QCLN
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QCLN в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and QCLN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.05% for FMTL.
FMTL is categorized as Commodity Producers Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.60% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор