Сравнение FMTL с KNG
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 22.59%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 5.70%.
FMTL
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 28.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 22.59% | 21.85% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 5.70% | 3.74% |
Correlation
The correlation between FMTL and KNG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. KNG — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KNG
Сравнение FMTL c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и KNG
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -35.12% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -2.66% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -4.13% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.44% | 10.37% | +30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 13.62% | +26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.44% | 17.17% | +23.27% |
Сравнение комиссий FMTL и KNG
FMTL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и KNG
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности KNG в 8.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.38% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and KNG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 0.05% for FMTL.
FMTL is categorized as Commodity Producers Equities, while KNG is Dividend. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор