Сравнение FMTL с CIBR
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 27.23%.
FMTL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 27.23%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам FMTL и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 13.51% | 21.85% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 27.23% | -5.00% |
Correlation
The correlation between FMTL and CIBR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CIBR
Сравнение FMTL c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и CIBR
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -33.89% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -3.79% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -8.66% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и CIBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 25.45% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 25.14% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 23.57% | +16.29% |
Сравнение комиссий FMTL и CIBR
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и CIBR
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности CIBR в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.43% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 1.63% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and CIBR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
FMTL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.43% for CIBR.
FMTL is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while CIBR is Cybersecurity. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор