Сравнение FMTL с IGLD
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. FMTL is passively managed, while IGLD is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -0.64%.
FMTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 19.60% | 21.20% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -0.64% | 7.37% |
Correlation
The correlation between FMTL and IGLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FMTL
IGLD
Сравнение FMTL c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.90 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок FMTL и IGLD
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -18.59% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -17.10% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.27% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 23.50% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 15.24% | +24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 15.06% | +25.09% |
Сравнение комиссий FMTL и IGLD
FMTL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и IGLD
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IGLD в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 18.34% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and IGLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 18.34%, compared with 0.05% for FMTL.
FMTL is categorized as Commodity Producers Equities, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор