Сравнение FMTL с GUNR
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both Commodity Producers Equities funds - FMTL tracks the Indxx Global Critical Metals Index while GUNR tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 14.67%.
FMTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам FMTL и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 19.60% | 21.20% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 14.67% | 6.99% |
Correlation
The correlation between FMTL and GUNR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. GUNR — Ранг доходности на риск
FMTL
GUNR
Сравнение FMTL c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTL | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.31 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок FMTL и GUNR
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -45.64% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -6.26% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.40% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и GUNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 15.61% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 19.04% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 20.45% | +19.70% |
Сравнение комиссий FMTL и GUNR
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и GUNR
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GUNR в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.33% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and GUNR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
GUNR has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.05% for FMTL.
FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: First Trust and Northern Trust. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.46% for GUNR.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор