Сравнение FMTL с COPP
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью 8.68%.
FMTL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.22%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 60.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и COPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 13.51% | 21.85% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 8.68% | 29.78% |
Correlation
The correlation between FMTL and COPP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. COPP — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPP
Сравнение FMTL c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и COPP
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -44.37% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -17.22% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -13.94% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и COPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 45.19% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 41.54% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 41.54% | -1.68% |
Сравнение комиссий FMTL и COPP
И FMTL, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и COPP
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности COPP в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.18% | 2.37% | 2.59% |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 1.63% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FMTL and COPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTL and COPP have the same expense ratio: 0.65% per year.
COPP has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.63% for FMTL.
FMTL is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while COPP is Copper. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: First Trust and Sprott.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор