Сравнение FMTL с TURF
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for TURF.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и TURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 22.59%, что значительно выше, чем у TURF с доходностью 14.42%.
FMTL
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 28.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TURF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и TURF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 22.59% | 21.85% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 14.42% | 10.13% |
Correlation
The correlation between FMTL and TURF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. TURF — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TURF
Сравнение FMTL c TURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | TURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и TURF
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки TURF в -9.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и TURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -9.26% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -6.73% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -1.67% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и TURF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.44% | 17.05% | +23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 17.05% | +23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.44% | 17.05% | +23.39% |
Сравнение комиссий FMTL и TURF
FMTL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и TURF
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TURF в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 0.05% | 0.06% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.30% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and TURF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for FMTL.
TURF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.05% for FMTL.
They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.44% for TURF.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и TURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор