PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMTIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FMTIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMTIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		-1.87%15.05%11.80%14.38%-16.11%12.37%12.36%17.38%-4.81%13.50%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FMTIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FMTIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.36% против 3.00% соответственно.

FMTIX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.75%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.36%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Moderate Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FMTIX:
FMTIX с IVVFMTIX с VUGFMTIX с BERIXFMTIX с CSTAXFMTIX с FKDNXFMTIX с IOEZXFMTIX с TPDAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FMTIX и SCLAX

FMTIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FMTIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTIX
Ранг доходности на риск FMTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.75

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.24

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

9.02

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.35

Корреляция

Корреляция между FMTIX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTIX и SCLAX

Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		8.59%8.79%2.24%2.61%4.25%12.93%4.35%9.38%9.15%4.65%2.24%5.42%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FMTIX и SCLAX

Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMTIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-5.59%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-2.32%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-5.59%

-23.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-5.59%

-23.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.84%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-1.15%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.58%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTIX и SCLAX

Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMTIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.19%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

2.01%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

2.66%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

3.07%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

2.75%

+8.35%