PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMTIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FMTIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMTIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		-3.56%15.05%11.80%14.38%-16.11%12.37%12.36%17.38%-4.81%13.50%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FMTIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FMTIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.17% против 8.27% соответственно.

FMTIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.22%
1 год
11.16%
3 года*
10.56%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.17%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Moderate Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FMTIX:
FMTIX с IVVFMTIX с VUGFMTIX с BERIXFMTIX с CSTAXFMTIX с TPDAXFMTIX с BWBIXFMTIX с FKDNX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FMTIX и IOEZX

FMTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

FMTIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTIX
Ранг доходности на риск FMTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.84

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.69

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между FMTIX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTIX и IOEZX

Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		8.74%8.79%2.24%2.61%4.25%12.93%4.35%9.38%9.15%4.65%2.24%5.42%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FMTIX и IOEZX

Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMTIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-56.15%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-11.71%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-21.47%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-38.12%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-4.99%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-8.64%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.84%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTIX и IOEZX

Текущая волатильность для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) составляет 3.48%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMTIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.25%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

8.69%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

15.56%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

13.90%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

16.44%

-5.36%