PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTIX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMTIX с FRDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).

FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FMTIX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMTIX и FRDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		-1.87%15.05%11.80%14.38%-16.11%12.37%12.36%17.38%-4.81%13.50%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		-2.58%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, FMTIX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции FMTIX уступали акциям FRDPX по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.76% соответственно.

FMTIX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.75%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.36%

FRDPX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.99%
1 год
10.60%
3 года*
9.38%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Moderate Allocation Fund

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с FMTIX:
FMTIX с IVVFMTIX с VUGFMTIX с BERIXFMTIX с CSTAXFMTIX с IOEZXFMTIX с TPDAXFMTIX с BWBIX
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI

Сравнение комиссий FMTIX и FRDPX

FMTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FRDPX в 0.85%.

FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

FMTIX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTIX
Ранг доходности на риск FMTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTIX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTIXFRDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.70

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.14

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.12

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

5.15

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTIX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FRDPX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTIX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTIXFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.70

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между FMTIX и FRDPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTIX и FRDPX

Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности FRDPX в 10.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		8.59%8.79%2.24%2.61%4.25%12.93%4.35%9.38%9.15%4.65%2.24%5.42%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		10.52%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FMTIX и FRDPX

Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и FRDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMTIXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-51.57%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-10.54%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-21.07%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-34.89%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.15%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-5.84%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.29%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTIX и FRDPX

Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеют волатильность 4.04% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMTIXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.22%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

7.78%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

15.33%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

15.39%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

17.17%

-6.07%