PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMST с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMST с DNN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. FMST operates in Chemicals (Basic Materials), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past year, FMST returned -37.60% vs 40.39% for DNN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMST и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMST показывает доходность -24.06%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 7.14%.

FMST

1 день
-1.23%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
-26.15%
С начала года
-24.06%
1 год
-37.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNN

1 день
-7.77%
1 месяц
-14.41%
6 месяцев
-19.72%
С начала года
7.14%
1 год
40.39%
3 года*
31.62%
5 лет*
23.54%
10 лет*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMST и DNN

2026 (YTD)2025
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		-24.06%37.66%
DNN
Denison Mines Corp		7.14%38.54%

Correlation

The correlation between FMST and DNN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.31

The correlation between FMST and DNN shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMST:

$20.04M

DNN:

$2.58B

EPS

FMST:

-CA$0.50

DNN:

-CA$0.28

Коэффициент P/B

FMST:

0.92

DNN:

13.86

Общая выручка (12 мес.)

FMST:

CA$0.00

DNN:

CA$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

FMST:

CA$0.00

DNN:

-CA$12.87M

EBITDA (12 мес.)

FMST:

-CA$6.08M

DNN:

-CA$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с FMST:
FMST с UURAFFMST с AYTUFMST с ORMPFMST с APFMST с SILFMST с SIDUFMST с UUUU
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

FMST vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMST
Ранг доходности на риск FMST: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMST: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMST: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMST: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMST c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMSTDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.67

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.30

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.15

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.54

-3.38

FMST vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMST на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMST и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMST и DNN

Максимальная просадка FMST за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMST и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSTDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-98.96%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.91%

-35.24%

-32.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.30%

-85.22%

+14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.16%

-85.04%

+34.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.70%

15.94%

+28.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FMST и DNN

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что FMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSTDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.85%

14.08%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.44%

45.63%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.63%

60.87%

+33.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.43%

63.33%

+55.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.43%

64.38%

+54.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMST и DNN

Ни FMST, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMST и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
795.13K
(FMST) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMST and DNN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMST has higher volatility (20.85%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, FMST dropped -74.54% vs DNN's -98.96%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMST и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор