Сравнение FMST с DNN
FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. FMST operates in Chemicals (Basic Materials), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past year, FMST returned -61.50% vs 102.37% for DNN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMST и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMST показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 28.57%.
FMST
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -40.91%
- 1 год
- -61.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNN
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 28.57%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 102.37%
- 3 года*
- 42.98%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 20.73%
Сравнение доходности по годам FMST и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock | -20.28% | 60.61% |
DNN Denison Mines Corp | 28.57% | 46.15% |
Correlation
The correlation between FMST and DNN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.30 |
The correlation between FMST and DNN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMST:
$24.26M
DNN:
$3.09B
FMST:
-$0.27
DNN:
-$0.28
FMST:
0.70
DNN:
11.84
FMST:
$0.00
DNN:
$4.34M
FMST:
$0.00
DNN:
-$12.87M
FMST:
-$3.43M
DNN:
-$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMST vs. DNN — Ранг доходности на риск
FMST
DNN
Сравнение FMST c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMST | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.49 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.03 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMST | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.70 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.07 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FMST и DNN
Максимальная просадка FMST за все время составила -71.86%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMST и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMST | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.86% | -98.96% | +27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.86% | -29.50% | -42.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.82% | -82.26% | +13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -85.07% | +38.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.77% | 12.80% | +40.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMST и DNN
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что FMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMST | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.88% | 17.16% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 45.08% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.57% | 61.44% | +40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.86% | 63.44% | +57.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.86% | 64.19% | +56.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMST и DNN
Ни FMST, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMST и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMST and DNN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMST has higher volatility (21.88%) compared to DNN (17.16%). In terms of maximum drawdown, FMST dropped -71.86% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMST и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор