PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSGX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

FMSGX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSGX и MVGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-10.23%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

FMSGX

1 день
0.75%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-8.34%
1 год
6.08%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с ARTHXFMSGX с FGIAXFMSGX с GAOAXFMSGX с GLIFXFMSGX с MFWIXFMSGX с RTXAX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий FMSGX и MVGIX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

FMSGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.18

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.64

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.48

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

6.28

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между FMSGX и MVGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и MVGIX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		9.86%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и MVGIX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, примерно равная максимальной просадке MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSGXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-30.19%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-8.65%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-18.01%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-6.99%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-2.89%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.04%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и MVGIX

Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FMSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSGXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.77%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

5.94%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

10.60%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

10.54%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

12.39%

+4.09%