PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSGX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

FMSGX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSGX и GWOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-8.10%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%12.45%

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%.

FMSGX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-6.16%
1 год
8.60%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с GAOAXFMSGX с GLIFXFMSGX с MFWIXFMSGX с ARTHXFMSGX с CAEIXFMSGX с CSUAX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий FMSGX и GWOAX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

FMSGX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.83

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.51

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.52

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

11.23

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.83

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между FMSGX и GWOAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и GWOAX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		9.63%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и GWOAX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSGXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-49.84%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.43%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-26.21%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.28%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.06%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.56%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и GWOAX

Текущая волатильность для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) составляет 4.93%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSGXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.89%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.70%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.92%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.21%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.48%

+0.02%