Сравнение FMSFX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSFX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.19% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FMSFX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.56% соответственно.
FMSFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.29%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSFX и VUBFX
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
FMSFX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FMSFX
VUBFX
Сравнение FMSFX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSFX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 5.18 | -4.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 10.17 | -8.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.60 | -2.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 14.46 | -12.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 65.22 | -59.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 5.18 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 3.34 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 3.07 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 3.06 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между FMSFX и VUBFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и VUBFX
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.61% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и VUBFX
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -1.86% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -0.30% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -1.86% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -1.86% | -16.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.10% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.17% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.07% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и VUBFX
Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.34% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 0.55% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 0.84% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 0.98% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 0.84% | +4.26% |